10 種最佳價格行為交易模式[編輯 | 編輯原始碼]

這 10 種最佳價格行為交易模式是我的最愛，成功的交易者每天都使用這些模式來賺錢。要靈活，因為每個都有很多變化。如果你對所有的可能性保持開放的心態，你就會開始在每一天、每一個市場、每一個時間框架內看到它們。

那麼哪個是波段交易（swing trading）或剝頭皮交易（scalping）的最佳價格行為交易模式？哪個最適合外匯市場？日內交易者或大宗商品交易呢？沒關係，因為任何模式都可能是最好的，具體取決於您面前的圖表。

此外，可能同時存在多個。例如，在測量的 measured move中，bull channel上方的突破可能失敗，而突破可能是在 triangle之外。一些交易者將其稱為 final flag reversal，其他人可能將其視為 major trend reversal，而一些交易者則將注意力集中在失敗的 channel 突破上。

關鍵是了解價格行為模式背後的力量，並準備好在您看到它們展開時進行交易。

Major trend reversals[編輯 | 編輯原始碼]

Bull trend 是一系列更高的低點和高點，Bear trend 是一系列更低的高點和低點。交易 major trend reversal 是嘗試在新趨勢開始時入市，希望隨後出現一系列趨勢高點和低點。

由於交易者在新趨勢明確之前入場，即使是最好看的設置的概率通常也只有 40%。這些交易者正在尋找低風險（緊止損），但幾乎總是以低概率出現。對於這些早期進入的交易者和那些等待強勢突破進入清晰趨勢的人來說，在數學的角度上他們是佔優勢的。 Major trend reversal 組成部分包括:

Trend
突破 channel 的回調
Trend 的恢復
發展成相反趨勢的 2nd pullback

首次突破狹窄的 bear channel 通常是次要的。第二次反轉有 40% 的機會是主要的，就像這裏一樣。在收盤價接近其高點（綠色矩形）的牛市上方買入。

從 bull flag（此處為 triangle）上方的突破向下的反轉通常是 higher high major trend reversal。在收於低點附近的 bear bar 下方賣出。 Lower high major trend reversal 通常會跟隨較高的高位反轉。在 bear trend 中，有很多機會在 bear bar 下方賣出（紅色矩形）。交易者不會接受每一個 sell signal。然而，他們需要明白熊已經控制了局面，他們應該嘗試至少接受一個 sell signal。

圖表中間出現了非常強勁的反轉，但空頭又創下了新低。有時，新低可能只是在強勁反彈中的 deep pullback，就像這裏一樣。每個 expanding triangle bottom 也是一個 lower low major trend reversal。有很多機會可以在收盤價接近高點的 bull bar 上方買入。

Final flags[編輯 | 編輯原始碼]

一個 final flag的組成部分是

趨勢
通常大部分是水平的回調。它可以簡短得只有一個 bar
趨勢通常接近某個magnet（牛市中的 resistance ，熊市中的 support）
可能還有其他可能逆轉的跡象（在牛市中，例子包括在 channel 頂部附近建立賣壓）

一個 final flag 是一種 reversal pattern，以延續形態開始。交易員預計延續失敗，並準備進行相反方向的交易。

與所有 trend reversals 一樣，擺動的概率通常只有 40% 左右。我的總體目標是 10 bars 2 legs，這意味着該波段至少有 10 bars & two legs (TBTL)。一個波段也意味着回報至少是風險的兩倍（我對成功波段交易的最低標準）。

60% 的交易會導致小額盈利和虧損，通常會相互抵消。想要更高概率的交易者通常會等待反轉在新的方向上有一個強勁的突破。那時，波段交易的概率通常為 60% 或更高，但止損點很遠。

風險的增加是一種權衡。交易中總會有一些東西讓機構成為你交易的另一方。如果你獲得很大的概率，你會以糟糕的風險/回報（相對於風險減少的回報）付出代價。

Bear trend 的 tight trading range 通常是 final bear flag。交易者將尋找下方的突破來反轉。

Triangle 是一個 tight trading range。當它在 bull trend 後期形成時，它通常是 final flag。

Breakouts[編輯 | 編輯原始碼]

從什麼 breakout （突破）？任何 support 或 resistance 。不要緊。每個 trend bar 都是某物的突破，即使只是前一個 bar 的高點或低點。憑藉經驗，交易者開始看到真正被突破的是什麼。

最常見的事情是 trading ranges、pullbacks、先前的 highs 與 lows、trend lines、channels 和 moving averages。有時交易者需要切換到更高的時間框架才能看到突破。

在 10 種最佳價格行為交易模式中，breakouts 是我的最愛，因為我喜歡高概率交易。

一個 breakout 只是一個向上或向下的 trend bar。Breakouts 總是在至少輕微的支撐或阻力之後收盤。 Bar 越大，支撐或阻力越重要，趨勢至少持續更長時間的可能性就越大。

High 2 bull flags 與 Low 2 bear flags[編輯 | 編輯原始碼]

許多交易者發現 bar counting 令人困惑，因為他們希望它是完美和清晰的。他們不明白的是，市場的目的是製造混亂。它希望在多頭和空頭都認為價格合理的價格上花費儘可能多的時間。這促進了交易，這就是創建市場的原因。

這些 flags 的基本思想是，市場通常會多次嘗試扭轉趨勢，從而形成兩個 legs。如果這兩次反轉嘗試都失敗了，市場通常會嘗試朝另一個方向發展。由於另一個方向是趨勢並且現在正在恢復，反趨勢交易者知道他們有麻煩了，一旦第二次嘗試失敗就會迅速退出。

他們也不會急於再試一次。結果是高概率的連續模式交易，通常移動很快。交易者經常對這些設置進行倒賣，但當趨勢仍然強勁時，他們可以部分或全部平倉。

這些 patterns 通常是 nested 的，在兩個較大的 legs 中各形成一個較小的版本。交易者使用較小版本還是較大版本都沒有關係，只要他們使用正確的波段止損（swing stop）即可。

在 trading range 的中的 bear trend 或者 bear leg，one legged pullback（小幅反彈）是 Low 1 sell setup。如果它觸發，但回調中又多了一個 leg，它會產生一個 Low 2 bear flag。 Low 3 是 triangle 或 wedge（對角線三角形）。Double top 是 Low 2 bear flag。有時候該 leg 會有很多 bars 並細分為更小的 pattern。

在 trading range pullback 中的 bull trend 或者 bull leg，一個 bar 的第一次高點位於或高於前一根 bar 的高點，該回調是 Low 1 bull flag。如果觸發，但是還有一個向下的 leg，這會形成一個 High 2 bull flag。 Triangle 是橫盤 High 3 bull flag，而 wedge bull flag 是向下傾斜的 triangle。每個小的 double bottom 都是 High 2 bull flag。

Wedges：向上或向下三個推動[編輯 | 編輯原始碼]

一個 Wedge 的傳統定義是向上或向下傾斜的收斂三角形，交易者預計突破將在斜率的相反方向。他們尋找向下傾斜的 wedge 的向上突破，以及向上傾斜的 wedge 的向下突破。

當 wedge 是趨勢內的回調時，它們是 continuation pattern，當它們很大且 context 正確時，它們是 reversal pattern。當它們是 flags 時，它們是小的 reversal pattern。例如，當牛市趨勢出現 wedge pullback 時，該wedge 就是 small bear leg。交易員預計該 bear leg 會失敗並 reversal up。

從廣義上講，wedge 是具有三個（有時是四個或五個）向上或向下傾斜的推動的任何模式。它不必收斂，第三次推動也不必超過第二次。

一旦出現兩次推動，交易者就可以畫一條連接它們的線，然後他們可以將線向右延伸（trend channel line）。如果市場第三次接近該線，他們將觀察反轉。

任何模式越接近理想，它就越可靠，因為更多的計算機會將其視為重要的。然而，交易者永遠不應該忽視潛在的力量，並且應該學會適應每一種形態的每一種可能的變化。這將為他們提供更多的交易機會。

Wedge top 是正在收斂的 bull channel。大多數 wedge top 有 3 個 legs，但有些有第 4 個leg，很少有第 5 個 leg。交易者在收於其低點附近的 bear bar 下方賣出，並預計至少會再下跌 2 個 legs。該 legs 通常細分為更小的leg。任何 bull channel 都應被視為 bear flag，因為有 75% 的機會跌破 bull trend line。

Wedge 很少是完美的，而且大多數看起來不像教科書 wedge。如果 bear channel 有 3 個向下的 leg，即使 channel 沒有 wedge 的形態，也應將其視為 wedge。同樣的力量在起作用。市場試圖反覆下跌，但不斷逆轉上漲。在某些時候，交易員決定需要嘗試另一個方向（向上）。

如果在 tight bull channel 中出現 3 次波動，則該通道是一個 parabolic wedge。這是一個 buy climax，它可以導致一個 trading range，甚至是 bear trend reversal，就像這裏一樣。

Channels[編輯 | 編輯原始碼]

市場總是在 channels 中。有時交易者必須查看更高的時間框架圖表才能看到它們。大多數不是教科書和網站描述的 channels。

然而，交易者知道 channels 的真實面貌，他們在選擇哪個點來畫線時非常靈活。一旦他們看到兩個點，他們就會畫一條線並觀察如果市場回到這條線是否會反轉。他們不斷地擦除市場忽略的線，並總是畫出新的線。

每個市場總是在一個 channel 中。有時在更小或更長的時間框架圖表上更清晰。交易者希望反轉時進入，因為反轉比突破更常見。

Micro channel 是一系列沒有回調的 bars。這是一個強勁的趨勢，但一旦達到 10 個 bars 左右，就難以為繼。因此，它也是一個 climax。一個 climax 通常會演變成一個 trading range。

從 1987 年崩盤到 1994 年底，S&P cash index 處於 wedge bull channel 中。這很難看到，因為突破 bull channel 後的反彈幅度很大。成功突破 bull channel 的可能性只有 25%。

Measured Moves[編輯 | 編輯原始碼]

市場經常嘗試做兩次。結果是大多數頂部是 double tops 的變體，大多數底部是 double bottoms 的變體，趨勢通常至少有第二個 leg，第二個 leg 的大小與第一個 leg 的大小相關。

每個人都熟悉 Leg 1 = Leg 2 measured move。這是，市場有 second leg，幾乎與 first leg 的長度相同。

此外，交易者在突破交易區間後尋找有節制的走勢。他們預計波動幅度與交易區間的高位大致相同。計算機用來獲利或進入 reversal trades 的還有許多其他類型的衡量走勢，其中一些是基於 intraday gaps 或 breakouts 的高度。

當趨勢出現回調時，趨勢通常會恢復。第二個leg 的尺寸通常與第一個 leg 非常接近。這是第 1 個 leg = 第 2 個 leg 的 measured move。交易者尋找時機做空向下的反轉以 measured move target 的測試為目標。

當出現 breakout 時，趨勢通常會根據先前範圍的高度繼續進行一個 measured move。交易者買入 bull trend 和任何回調。他們特別喜歡測試突破點的回調，但隨後會反轉回升。

Trading range reversals[編輯 | 編輯原始碼]

甚至在 trading range 明顯之前，市場通常就會出現雙向交易的跡象，提醒交易者注意可能的 trading range day。在這種情況下，市場通常會以足夠的勢頭衝上頂峰，使交易者錯誤地認為他們可以買入小幅回調，併合理地期待第二輪上漲。同樣，他們在底部看到一個大的 bear trend bar，然後開始在反彈中做空，因為他們不明白實際發生了什麼。

市場經常在頂部出現 vacuum，多頭獲利了結而不是買入更多，空頭突然出現。多頭和空頭都預計 resistance測試將導致突破失敗。

在底部則相反。當市場接近 support時，bear scalpers 賣得更多，預計市場會再下跌一點點。多頭則停止購買，因為他們相信市場將達到 support並可能突破它。當他們可以在幾分鐘內以更低的價格買入時，為什麼現在買入？

結果是市場在底部形成強大的 bear bars，因為它被吸空到 support。與其是後續的空頭，反而是多頭來了。空頭買入以獲利，多頭買入以啟動多頭。

當交易者開始時，他們通常直到一天結束才意識到市場正在形成一個 trading range。這些 bars 通常會發出 early signals，就像他們在這裏所做的那樣。許多bars 有顯著的影線，多次的 pullbacks，昨天閉市於狹窄的 trading range（市場有慣性，傾向於繼續他們一直在做的事情），很少有 2 或 3 個 consecutive big trend bars。這意味着多頭和空頭對跟進感到失望。

初學者對反覆的 reversals 感到困惑和失望，沒有意識到這些感覺是 trading range 的標誌。當經驗豐富的交易者察覺到這些感受時，他們會將其視為機會。他們押注每一次突破都會逆轉，他們希望低買高賣和 scalp。

即使市場在午盤呈下跌趨勢，他們也預計突破當天的新低將失敗。這是因為這通常發生在 trading range days。他們買入了反轉，押注反彈將回到突破點（第一個小時的低點）上方並回到 trading range 間。

Trading range 內的上下波動通常很強勁。當它們出現時，如果交易者等待 second signal ，則他們賺錢的可能性更高。

Opening reversals[編輯 | 編輯原始碼]

Opening reversal 組成部分是：

通常快速移動到 magnets（ support或 resistance ）
第一個 60-90 分鐘的逆轉導致接下來幾個小時或一整天的波動

日線圖上大多數強勁的 bull trend bars 在底部至少有一個影線，這通常是由開盤反轉引起的（開盤時的拋售反轉向上，因此是一種 reversal pattern）。相同地，日線圖上的大多數 bear trend bars 通常在頂部出現影線，這是由開盤反轉下跌造成的。

開盤時出現了巨大的拋售。這是對昨天低點的 sell vacuum 測試，這通常是一個很好的支撐點的選擇。市場在當天其餘的時間裏上漲。

Gap up 後，市場回調至 20 bar EMA。向上反轉是第三次反彈的嘗試，所以，此 opening reversal 是 EMA 的 wedge bull flag 測試。

每當出現 gap down 時，交易者都會留意 EMA 附近的 double top bear flag。他們會在向下的反轉中做空，希望當天早盤出現 high of the day 和 bear trend。

Magnets (support 與 resistance)[編輯 | 編輯原始碼]

我的 10 種最佳價格行為交易模式中的最終模式與其說是一種 setup，不如說是一種概念。市場總是在測試，因為它試圖建立一個價格範圍。它通常無法判斷它是否向上或向下走得足夠遠，直到它走得太遠。

Support 是買家可能進入的任何低於市場的價格，因為多頭買入以創造新的多頭或空頭買入以獲利。 Resistance 是高於市場的任何價格，多頭可能會在多頭上獲利而空頭可能會空頭。

常見的 magnets 包括 trading range 的頂部和底部、先前的 highs 與 lows、trend lines、channels、measured move projections 和 moving averages。計算機控制着市場，所有的 support 和 resistance 都是基於電腦程式可以計算的東西。結果是，一旦大量算法認為目標將達到，市場通常會在目標附近加速。